Clique em seu usuário (nome) e no menu Minha conta > Endereço. Feita a alteração, clique em "Salvar Informações".

No momento de envio do pedido também é possível alterar os dados do endereço de entrega.

Veja o vídeo de como alterar o seu endereço clicando aqui.

Lembramos que a alteração no endereço não reflete nos pedidos em andamento, somente em novos pedidos.